Mis au point par J. Welles Wilder, l’équilibre vrai moyen (ATR) est un indicateur qui mesure la volatilité. Comme pour la plupart de ses indicateurs, Wilder a conçu ATR en tenant compte des produits de base et des prix quotidiens. Les matières premières sont souvent plus volatiles que les actions. Ils étaient souvent sujets à des lacunes et à des mouvements limités, ce qui se produit lorsqu'un produit ouvre ou ouvre le mouvement maximum autorisé pour la session. Une formule de volatilité basée uniquement sur la fourchette haute-basse ne permettrait pas de capturer la volatilité des mouvements d’écart ou de limite. Wilder a créé Average True Range pour capturer cette volatilité «manquante». Il est important de se rappeler qu’ATR ne donne pas une indication de la direction des prix, mais simplement de la volatilité.
Wilder présente ATR dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ce livre inclut également les technologies Parabolic SAR, RSI et le Concept de mouvement directionnel (ADX). Bien que développés avant l'ère de l'informatique, les indicateurs de Wilder ont résisté à l'épreuve du temps et restent extrêmement populaires.